Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh kinerja perusahaan terhadap imbal hasil saham di pasar modal indonesia. Sampel yang digunakan yaitu saham-saham LQ 45(45 saham yang termasuk 60 saham berkapasitas pasar dan memiliki nilai dan frekuensi transaksi terbesar, memiliki kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan yang bagus, yang dirilis oleh divisi riset dan pengembangan bursa efek indonesia) yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2007 dalam terminologi imbal hasil saham tahunan.