Isikan Kata Kunci Untuk Memudahkan Pencarian

Memuat...

130. Model GARCH untuk Menentukan Nilai Tukar Dolar terhadap Rupiah

ABSTRAK

Pada sebagian besar data deret waktu ekonomi dan keuangan, asumsi kestasioneran terhadap ragam (homoskedastisitas) pada pemodelan Autoregressive (AR), Moving Average (MA), dan Autoregressive Moving Average (ARMA) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) dapat digunakan sebagai asumsi untuk data dengan ragam yang tidak stasioner (heteroskedastisitas). Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan nilai tukar dolar terhadap rupiah ke dalam model GARCH serta mengetahui peramalan nilai tukar dolar terhadap rupiah di masa yang akan datang dengan menggunakan model GARCH. Pemodelan GARCH diawali dengan transformasi menjadi data return yang dimodelkan , kemudian sisaan kuadrat tersebut diuji keberadaan efek ARCH/GARCH. Pendugaan parameter dengan menggunakan Maximum Likelihood (ML) untuk mendapatkan nilai dan untuk uji model dilakukan pengujian pada sisaan yang dibakukan dengan menggunakan statistik Ljung-Box Q. Model GARCH(1,1) yang didapatkan cukup baik bila tidak terdapat efek ARCH/GARCH pada sisaan yang dibakukan. Pada akhir penelitian ini didapatkan model GARCH pada nilai tukar dolar terhadap rupiah sebagai berikut: Dengan model di atas, dapat diprediksi untuk tanggal 1 Juli 2010, nilai tukar dolar terhadap rupiah berada di antara Rp.9089.377 dan Rp.9089.638.

Kata kunci: peramalan, transformasi, maximum likelihood, AR, MA, ARMA, ARCH, GARCH
File Selengkapnya.....

Teman KoleksiSkripsi.com

Label

Administrasi Administrasi Negara Administrasi Niaga-Bisnis Administrasi Publik Agama Islam Akhwal Syahsiah Akuntansi Akuntansi-Auditing-Pasar Modal-Keuangan Bahasa Arab Bahasa dan Sastra Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bimbingan Konseling Bimbingan Penyuluhan Islam Biologi Dakwah Ekonomi Ekonomi Akuntansi Ekonomi Dan Studi pembangunan Ekonomi Manajemen Farmasi Filsafat Fisika Fisipol Free Download Skripsi Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Ilmu Hukum Ilmu Komputer Ilmu Komunikasi IPS Kebidanan Kedokteran Kedokteran - Ilmu Keperawatan - Farmasi - Kesehatan – Gigi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Keperawatan Keperawatan dan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Kimia Komputer Akuntansi Manajemen SDM Matematika MIPA Muamalah Olahraga Pendidikan Agama Isalam (PAI) Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Biologi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Fisika Pendidikan Geografi Pendidikan Kimia Pendidikan Matematika Pendidikan Olah Raga Pengembangan Masyarakat Pengembangan SDM Perbandingan Agama Perbandingan Hukum Perhotelan Perpajakan Perpustakaan Pertambangan Pertanian Peternakan PGMI PGSD PPKn Psikologi PTK PTK - Pendidikan Agama Islam Sastra dan Kebudayaan Sejarah Sejarah Islam Sistem Informasi Skripsi Lainnya Sosiologi Statistika Syari'ah Tafsir Hadist Tarbiyah Tata Boga Tata Busana Teknik Arsitektur Teknik Elektro Teknik Industri Teknik Industri-mesin-elektro-Sipil-Arsitektur Teknik Informatika Teknik Komputer Teknik Lingkungan Teknik Mesin Teknik Sipil Teknologi informasi-ilmu komputer-Sistem Informasi Tesis Farmasi Tesis Kedokteran Tips Skripsi